Dopo il ribasso di ieri e l'arrivo dei prezzi intorno ai 21300 andiamo a vedere come si sono mossi gli operatori. Innanzitutto c'è da ricordare come l'area di confort è tra 21500 e 23000, oltre quei livelli si passa, solo per la scadenza di settembre, ad oltre il 50% di opzioni che rischiano di dive...

Anche se il ftsemib ha chiuso con una perdita di 2 punti percentuali non abbiamo assistito a particolari movimentazioni di open interest. Il mercato è rimasto saldamente in mano ai day trader che, a fronte di 35mila scambi, hanno in realtà nuovamente diminuito di qualche centinaio di pezzi l'open in...

Mercato nazionale veramente poco mosso a livello di denaro che entra ed esce. Open interest del future sempre a quota 43mila e scambi delle opzioni nelle tre scadenze Luglio, Agosto e Settembre, praticamente nulli. Gli operatori professionali stanno fermi ed aspettano gli eventi ed i 19mila volumi s...

20 Giugno. Distribuzione volumetrica trimodale con poc a 21685, 21895 e 22055 Unico problema è che tutte queste distribuzioni non hanno prodotto open interest quindi sono aree volumetriche swnza valore ed utilizzzate esclusivamente dai day trader, non rappresentano quindi punti di ingresso o di usci...

Da oggi riparte il nuovo trimestre e come spesso succede, gli operatori ripartono da zone neutre. Vediamo come si sono posizionati sulle tre scadenze prossime: Luglio, Agosto e Settembre. Su Luglio e Agosto a far la voce grossa sono indubbiamente le put: gli operatori hanno issato alte colonne su du...

Come scritto nei post del 4 e 9 giugno scorsi il settlement del mese di giugno dovrebbe cadere esattamente in area 22500, ovvero nel cuore della figura di ripartizione del mercato delle opzioni che abbiamo giornalmente controllato. Vediamo comunque cosa hanno combinato su Luglio e Settembre che è la...

Meno parole e più immagini.

12 GIUGNO

A poco più di 5 giorni dalle scadenze tecniche andiamo a vedere come si sono mossi gli operatori sul mercato dei derivati, opzioni e future del nostro indice. Innanzitutto osserviamo come si è mossa la volatilità implicita a scadenza misurata sul mercato delle opzioni a strike otm. Ricordo che quest...

Nella giornata di ieri i prezzi si sono appoggiati in area 21500. Ricordo che in tale area, sulla scadenza giugno, le put che finirebbero ITM sono il 53% e che sotto scadenza non sono improbabili movimenti repentini per riuscire a riportare i prezzi nei paraggi del crossover della ripartizione. Comu...