io avrei gestito la cosa in un altro modo, volendosi allontanre per non rischiare impennate "belliche", avrei rollato giugno su luglio incassando circa 0.60 e avrei investito 0.45 per rollare agosto su novembre. In questo modo domani sarei stato un perfetto S3/S7 con un costo di 0,15 in meno rispett...

Prendi una scadenza lunga altrimenti i premi non sono sufficienti a garantire la possibilità della mediata

Sarà capitato a tutti di sbagliare l’analisi su un titolo e ritrovarsi a dover prendere una decisione se incassare il loss o provare ad abbassare il prezzo di carico per rilanciare. La decisione non è facile, incassare un loss per poi vedere il titolo partire nella direzione che avevamo ipotizzato n...

@seboz Ai prezzi attuali penso che l'immobiliare sia tornato ad essere il re degli investimenti, ovviamente parlo delle mie zone, attualmente la resa % di in immobile è superiore al 5% senza considerare la rivalutazione certa nel lungo periodo. Ovviamente è un investimento non facile da smobilizzare...

In effetti come tutte le strategie vendute, anche la Corona dle re non si sottrae da quesa nota negativa del vega che la fà da padrona nel panorama delle greche conteggiate, il fatto positivo è che come sapete, il vega a scadenza non ha nessun valore, per cui a noi interessa che il delta rimanga sot...

Io come "investitore" ho investito in immobili perchè nel tempo (a parte gli ultimi anni) hanno sempre avuto una rivalutazione non fosse altro per l'inflazione, mentre come trader non riesco a fare strategie a lungo termine, al massimo 9 mesi e solo in derivati

l'at now migliora, volatilità permettendo

Ringrazio coloro che hanno partecipato al webinar e allego i fogli excel utilizzati durante la spiegazione, se ci sono domande fatele pure.
Vi ricordo che i file sono aperti per cui potete modificarli

Io seguo un metodo molto semplice ed efficace che è quello di calcolare la somma dei premi della straddle atm riferito alla scadenza che stai prendendo in esame. Il market maker che ha più strumenti di noi prezzando lo straddle ja già fatto tutti i calcoli necessari, a noi non resta che fare una som...

Non vedo questa grossa differenza tra tradare il vega delle opzioni su un determinato sottostante (per comodità diciamo S&P500) e tradare direttamente il vix che altro non è che il succo della volatilità espressa sulle opzioni dello S&P500. Tutto stà a come approcci a questo tipo di trading. Ho avut...