28 Maggio - 1 Giugno

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BrunoN
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28 Maggio - 1 Giugno

Messaggio da BrunoN » mar mag 29, 2018 7:42 am

Dopo il ribasso dei giorni scorsi avvenuto con aumento di volumi e diminuzione di open interest sul future e l'affondo di ieri andiamo a vedere come si sono mossi gli operatori di borsa.
Da segnalare la formazione di una value area di un certo spessore fra 21750 e 22000. Nel range di questi 250 punti sono stati scambiati quasi 40000 volumi che hanno prodotto, dopo sette giorni di calo, un aumento di open interest sul future che passa da 68217 a 69116.
Di contro sul lato opzioni sono state movimentate quasi esclusivamentee le put, sia con rollaggi laterali che con nuovi ingressi dietro al prezzo.
Operativamente cercherò di comprare put otm sulla forza e longare il future sulla debolezza, utilizzando stop ravvicinati esclusivamente sul future.
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Re: 28 Maggio - 1 Giugno

Messaggio da BrunoN » mer mag 30, 2018 7:37 am

30 Maggio.

Dati di Borsa Italiana.
Future Giugno calo del 4,07%. Massimo 21665 e Minimo 21025.
Indice di volatilità a 30 giorni al 28%
93.973 volumi di contrattazione. Cifra Monster che però ha creato soltanto un aumento di appena 174 contratti/open interest che passano da 69116 a 69290 e che denota che la giornata di ieri è stata caratterizzata da aperture e chiusure di contratti in giornata e dominata dai day trader. Gli operatori di posizione non hanno preso e mantenuto a mercato nuovi contratti..
Movimentazione del mercato delle opzioni sulle tre scadenze Giugno - Luglio - Settembre costantemente sbilanciata sul lato put su quasi tutti gli strike passando dall'Otm all'Atm per finire addirittura alle posizioni Itm.
Funzione di ripartizione che a 21000 ci indica che il 70% di put sono diventate ITM.
Bene, detto tutto questo, nonostante i forti e rapidi movimenti dei giorni scorsi non è difficile prevedere che i prezzi non rimarranno a lungo su questi livelli ed il livello grafico fara da spartiacque per un movimento futuro che potrebbe essere al rialzo come al ribasso.
Personalmente entrerò sulla scadenza settembre comprando put e call ad almeno 1000/1500 punti di distanza dal prezzo attuale e mettendo in piedi nuovamente un long strangle cercando di prendere profitto dal movimento atteso.
Queste sono occasioni ghiotte e ricordo che i target minimi del movimento al ribasso ed al rialzo sono inquadrabili graficamente tra i 19700 ed i 23100 come confermato anche dal lancio Montecarlo a 30 gg.
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Re: 28 Maggio - 1 Giugno

Messaggio da BrunoN » gio mag 31, 2018 7:50 am

I prezzi future, come era prevedibile, non sono rimasti fermi e dal livello sensibile dei 21000 dove c'erano importanti open interest di put si sono rapidamente mossi di 900 punti. Da segnalare il calo di circa 8% della volatilità implicita otm che si attesta comunque a 26, valore non altissimo ma sopra la media di periodo.
Nella giornata di ieri gli operatori hanno approfittato del rimbalzo per chiudere su Giugno put 22000 ed aprire call a strike 22500.
Su Luglio le call sono state ignorate e la movimentazione è stata esclusivamente sul lato put con chiusure a 22000 e 21000 ed aperture importati a 19000 e 20000.
Simile anche Settembre con apertura di put 20000 e call 24500.
Volumi importanti, oltre 80mila che hanno prodotto un piccolo aumento di open interest arrivato a quasi 70mila contratti. Mercato quindi fondamentalmente in mano ai day trader che aprono e chiudono le posizioni in giornata. Gli scenari quindi sono tutti aperti e probabili.
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Re: 28 Maggio - 1 Giugno

Messaggio da BrunoN » ven giu 01, 2018 8:20 am

Arrivati a quota 22000 la situazione sembra tornata quasi alla normalità, infatti i prezzi sono rientrati all'interno del 40% della funzione di ripartizione e gli operatori stanno iniziando ad alleggerire il delta di portafoglio. Ricordo che sui massimi, in area 24000, abbiamo assistito ad un aumento di contratti future oltre 80.000 e sui minimi, in area 21000, di quasi 70.000.
Ieri gli operatori, a fronte di 72000 scambi volumetrici hanno prodotto una diminuzione di open interest sul future ci circa 4000 unità passando da 69000 a 65000.
Sul fronte opzioni invece assistiamo, sia su giugno che su luglio, alla chiusura di molte posizioni put, su giugno a partire dagli strike itm 23000 e 22500 e su luglio sugli strike atm/otm da 22000 a 20000.
Timide aperture di put a strike 21000 su giugno e quasi nulla la movimentazione sul lato call.
Ora che si sono riposizionati vediamo quali saranno le prossime mosse.
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