Open interest del 4 aprile

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Open interest del 4 aprile

Messaggio da BrunoN » gio apr 05, 2018 7:57 am

Buongiorno, a fronte di un giornata caratterizzata da un minimo a 21715 ed un massimo a 22115 fatto in chiusura di seduta alle 20,30 la giornata, sul fronte della movimentazione di open interest si caratterizza solo per la piccola diminuzione di contratti sul future giugno che passano da 41208 a 40398 a fronte invece di un netto aumento di volumi di contrattazione che passano da 26320 a 30739.
Sul lato opzioni scadenza Aprile i contratti movimentati sono molto pochi ed interessano sopratutto le chiusuer di posizioni molto ai lati, put 21500 e call 24000.

Sulla scadenza Giugno la movimentazione è veramente ai minimi termini e l'unico strike degno di nota è Call 24000 dove si assiste ad un incremento di 95 contratti.


Entrambe le volatilità, sia storica che implicita sono in aumento.


E' chiaro che il mercato è in attesa e gli operatori faticano a prendere posizioni. E' molto probabile aspettarsi sedute con alta volatilità prima di vedere ingressi sia di future che di opzioni agli strike che gli operatori reputano i più convenienti.
A livello intraday il mercato sta lavorando all'interno di un canale di 21725 e 22080. Tali prezzi rappresentano attualmente le aree operative migliori da dove imbastire strategie in opzioni e future.
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Re: Open interest del 4 aprile

Messaggio da BrunoN » gio apr 05, 2018 10:14 am

Il mercato ha aperto in gap up questa mattina, quindi fuori dalla value area e lontano dal poc.
Operare controtrend senza prima aspettare che si formi una nuova area di prezzo non è consigliabile in quanto il mercato potrebbe avere dei movimenti importanti e difficilmente gestibili se si è dalla parte sbagliata.
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Re: Open interest dal 3 al 6 aprile

Messaggio da BrunoN » ven apr 06, 2018 8:35 am

Buongiorno, ieri apertura in gap up e continuazione del trend fino a toccare i 22535 di future che corrispondono ai 23000 di indice. Come da manuale operativo del volume profile: apertura fuori dal range del giorno prima, lontano dal pvp, probabile partenza di un trend e la giornata da swing si trasforma in momentum.
Analizzando la movimentazione del future notiamo che, a fronte di volumi di contrattazione piuttosto bassi, circa 27097, c'è stato un incremento di open interest di quasi 2000 contratti entrati probabilmente a copertura delle call 23000 sulla scadenza aprile che stanno rischiando di diventare itm.

Sulla scadenza aprile sono state chiuse infatti call 23000 e riaperte a strike superiori, 23500 e 24000. Di contro ci sono stati rollaggi a salire della componente put con chiusura di contratti a 21500 e 217500 ed apertura sullo strike 22000.
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Sulla scadenza giugno da segnalare solo timidi ingressi di put a 21000 e call a 23000. Balza invece all'occhio l'importante ingresso di nuovi contratti call a strike 24500.
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Iniziamo poi da oggi ad aggiornare anche la scadenza maggio dove, per il momento ci sono solo gli open interest totali che visualizzano fin da subito i supporti a 20500 e le resistenze a 23500 per la prossima scadenza, lasciando praticamente il deserto in area atm.
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Questo è un segnale di fortissima incertezza ed anche gli operatori si tengono a debita distanza pronti ad approfittare dei cambiamenti repentini dei prezzi e della volatilità, sia storica che implicita.
Infatti anche sul fronte delle volatilità prezzate sulle opzioni si assiste ad un crollo di 8 punti percentuali sulla scadenza a 30 gg e stessa cosa la si vede sulla omologa volatilità storica a 30 gg.

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Re: Open interest del 4 aprile

Messaggio da BrunoN » ven apr 06, 2018 8:39 am

Livelli operativi per oggi.
Al rialzo: 22785 - 23055 - 23940
Al ribasso: 21995 - 21445 - 20560
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