Metodo semplice per il calcolo della deviazione standard

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ultra
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Metodo semplice per il calcolo della deviazione standard

Messaggio da ultra » mar apr 10, 2018 10:31 am

Buongiorno , volevo chiedervi un metodo semplice per il calcolo approssimato della deviazione standard ricavandolo dal prezzo delle opzioni .

Livio
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Re: Metodo semplice per il calcolo della deviazione standard

Messaggio da Livio » mar apr 10, 2018 10:38 am

Io seguo un metodo molto semplice ed efficace che è quello di calcolare la somma dei premi della straddle atm riferito alla scadenza che stai prendendo in esame.
Il market maker che ha più strumenti di noi prezzando lo straddle ja già fatto tutti i calcoli necessari, a noi non resta che fare una somma dei premi call e put e aggiungere o sottrarre il risultato al valore dell'indice per avere la nostra deviazione standard

Andrea
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Re: Metodo semplice per il calcolo della deviazione standard

Messaggio da Andrea » mar apr 10, 2018 10:56 am

Straddle sc. Giugno 2018
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