Metodo semplice per il calcolo della deviazione standard
Inviato: mar apr 10, 2018 10:31 am
Buongiorno , volevo chiedervi un metodo semplice per il calcolo approssimato della deviazione standard ricavandolo dal prezzo delle opzioni .
Io seguo un metodo molto semplice ed efficace che è quello di calcolare la somma dei premi della straddle atm riferito alla scadenza che stai prendendo in esame.
Il market maker che ha più strumenti di noi prezzando lo straddle ja già fatto tutti i calcoli necessari, a noi non resta che fare una somma dei premi call e put e aggiungere o sottrarre il risultato al valore dell'indice per avere la nostra deviazione standard