Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle opzi
Inviato: sab mar 24, 2018 5:54 pm
Buon Giorno.
Come vi ho gia' fatto capire, non vedo di buon occhio le strategie in opzioni con leg non coperte.
Sara' che sono sfortunato ed ogni volte che ho messo una opzione in vendita lontanissima, sia call che put ( tanto per prendere 15 punti al mercato ) senza esitazioni sono incominciati i trerremoti, ed ho chiuso con perdita il mio desiderio di rubare qualcisina al mercato.
Quindi mi piacciono strategie con massima perdita e massimo guadagno ed io, decido se posso affrontare la perdita o no ( non illudendomi che il mercato rimane sempre nella zona buona e quindi di guadagnare Theta ogni giorno )
Devo dire che all'inizio delle mie perdite mensili, mi piaceva perdere con i calendar ( di ogni tipo ) : Ogni volta che ne aprivo uno il mercato accendeva subito il turbo e subito andavo nella zona in perdita. ( Almeno con il calendar in genere la perdita e' limitata dai soldi messi a mercato e quindi le perdite non erano catastrofiche , ma il morale era a zero )
Visto che in genere con il calendar perdevo, non mi veniva in mente per alcun motivo di raddoppiare le opzioni acquistate allla scadenza lunga. Non volevo raddoppiare le perdite!
Mi ha fatto pero' pensare la strategia il veliero, trovata nel Vs. sito. E ringrazio vivamente Livio o chi l'ha pensata: A me non sarebbe mai venuta in mente!
Ho fatto subito due conti la settimana scorsa, calcolando il pay off di un piccolo calendar ( opzione short sulla settimama in corso atm ed opzioni long sulla settimana successiva a distanza dallo strike della venduta ). Per assaggiare ho quindi fatto un calendar Call, come detto sopra, con una max perdita di circa 200-250 Euro, e max guadagno praticamente illimitato, ma considerando una salita max di 300 punti diventava gia' guadagno dell'ordine di migliaia di Euro.!
Chiaramente ho perso, perche' subito ( vi ricordate la settimana scorsa ? ) il mercato si e' messo giu'.
Ho pero' visto che l'AT Now non precipitava immediatamente ed anche 1 giorno e mezzo prima della scadenza, a fronte di una perdita massima di 200-250 euro l'At Now rimaneva alto. Quindi ho chiuso con una perdita di 40 Euro.
Pero' ho continuato a studiare il calendar per capire come impostare la strategia. Visto che i guadagni aumentano veramente a velocita' quasi esponenziale quando il mercato comincia a muoversi, in primis ho pensato di affiancare al calendar Call un calendar Put. Ma ho visto che il calendar Put non ha speranza di vincita in quanto le opzioni comperate ( a causa dello Skew ) hanno prezzi che non consentono alcun guadagno.
Il profilo del Pay off Call e' praticamente il seguente: ( continuo a scrivere in un'altro post, perche' dopo aver incollato il profilo non si riesce piu' a scrivere niente )
STRIKE CALL ACQUISTATE <=11250 11350 11450 11550 11650 11750 11850 11950 12050 12150 12250 12350 12450
11950 12200 Gain Loss Punti -42,1 -42,1 -39,7 -34,9 -21,2 6,9 53,3 25,7 23 45,5 87,7 144,5 212,8
Solo Call Gain Loss Euro -210,5 -210,5 -198,5 -174,5 -106 34,5 266,5 128,5 115 227,5 438,5 722,5 1064
Come vi ho gia' fatto capire, non vedo di buon occhio le strategie in opzioni con leg non coperte.
Sara' che sono sfortunato ed ogni volte che ho messo una opzione in vendita lontanissima, sia call che put ( tanto per prendere 15 punti al mercato ) senza esitazioni sono incominciati i trerremoti, ed ho chiuso con perdita il mio desiderio di rubare qualcisina al mercato.
Quindi mi piacciono strategie con massima perdita e massimo guadagno ed io, decido se posso affrontare la perdita o no ( non illudendomi che il mercato rimane sempre nella zona buona e quindi di guadagnare Theta ogni giorno )
Devo dire che all'inizio delle mie perdite mensili, mi piaceva perdere con i calendar ( di ogni tipo ) : Ogni volta che ne aprivo uno il mercato accendeva subito il turbo e subito andavo nella zona in perdita. ( Almeno con il calendar in genere la perdita e' limitata dai soldi messi a mercato e quindi le perdite non erano catastrofiche , ma il morale era a zero )
Visto che in genere con il calendar perdevo, non mi veniva in mente per alcun motivo di raddoppiare le opzioni acquistate allla scadenza lunga. Non volevo raddoppiare le perdite!
Mi ha fatto pero' pensare la strategia il veliero, trovata nel Vs. sito. E ringrazio vivamente Livio o chi l'ha pensata: A me non sarebbe mai venuta in mente!
Ho fatto subito due conti la settimana scorsa, calcolando il pay off di un piccolo calendar ( opzione short sulla settimama in corso atm ed opzioni long sulla settimana successiva a distanza dallo strike della venduta ). Per assaggiare ho quindi fatto un calendar Call, come detto sopra, con una max perdita di circa 200-250 Euro, e max guadagno praticamente illimitato, ma considerando una salita max di 300 punti diventava gia' guadagno dell'ordine di migliaia di Euro.!
Chiaramente ho perso, perche' subito ( vi ricordate la settimana scorsa ? ) il mercato si e' messo giu'.
Ho pero' visto che l'AT Now non precipitava immediatamente ed anche 1 giorno e mezzo prima della scadenza, a fronte di una perdita massima di 200-250 euro l'At Now rimaneva alto. Quindi ho chiuso con una perdita di 40 Euro.
Pero' ho continuato a studiare il calendar per capire come impostare la strategia. Visto che i guadagni aumentano veramente a velocita' quasi esponenziale quando il mercato comincia a muoversi, in primis ho pensato di affiancare al calendar Call un calendar Put. Ma ho visto che il calendar Put non ha speranza di vincita in quanto le opzioni comperate ( a causa dello Skew ) hanno prezzi che non consentono alcun guadagno.
Il profilo del Pay off Call e' praticamente il seguente: ( continuo a scrivere in un'altro post, perche' dopo aver incollato il profilo non si riesce piu' a scrivere niente )
STRIKE CALL ACQUISTATE <=11250 11350 11450 11550 11650 11750 11850 11950 12050 12150 12250 12350 12450
11950 12200 Gain Loss Punti -42,1 -42,1 -39,7 -34,9 -21,2 6,9 53,3 25,7 23 45,5 87,7 144,5 212,8
Solo Call Gain Loss Euro -210,5 -210,5 -198,5 -174,5 -106 34,5 266,5 128,5 115 227,5 438,5 722,5 1064