Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle opzi

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fonzie
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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da fonzie » lun mar 26, 2018 11:03 pm

Ho provato a caricare le legs della strategia sul Leonard ( in modalità manuale in quanto non avevo la chain)

mi viene fuori questo.

Domani se riesco carico la chain in DDE e te lo riposto.

Comunque senza un simulatore e specialmente su un Calendar non riuscerei proprio a "leggerla" ....

ho inserito come prezzo del DAX 11900 in quanto non l'hai scritto sul post

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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da fonzie » lun mar 26, 2018 11:04 pm

queste le legs
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giannis1951
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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da giannis1951 » mar mar 27, 2018 10:51 am

fonzie ha scritto:
> Ho provato a caricare le legs della strategia sul Leonard ( in modalità
> manuale in quanto non avevo la chain)
>
> mi viene fuori questo.
>
> Domani se riesco carico la chain in DDE e te lo riposto.
>
> Comunque senza un simulatore e specialmente su un Calendar non riuscerei
> proprio a "leggerla" ....
>
> ho inserito come prezzo del DAX 11900 in quanto non l'hai scritto sul
> post
>
> 1522098237-1.gif

Grazie di aver messo il simulatore, ed in effetti e' vero, non avevo messo il valore del sottostante, che era qualche punto in meno di 11900 ( la call quotava piu' della put ). Allora sostanzialmente il pay off ricalca i valori da me messi nel post delle 11.31. Sul simulatore da te postato si vede il massimo che e' compreso fra 11900 e 11800 ( in effetti questa circostanza non e' evidente nel mio elenco dei payoff messo nel post detto sopra. Si vede che con il pallottoliere ho calcolato correttamente la zona in cui il calendar soffre. Solo che a me risulta una sofferenza che da un pur minimo guadagno ed a te risulta una minima perdita. Ma comunque il tuo pay off rispetta sostanzialmente il mio. Domanda: io ho stimato i valori del payoff ipotizzando che venerdi' prossimo le opzioni vendute ( Call 12000 e 12200 ) abbiano la stessa volatilita' che avevano venerdi' le opzioni della prima settimana. Sono in grado anche di stimare il payoff in caso di discesa della volatilita' di 1 punto, 2 punti etc o in caso di aumenti corrispondenti +1 +2 etc: Per non fare calcoli impossibili, per discesa di 1 punto intendo che il punto di volatilita' e un punto in meno rispetto a tutti valori registrati, in maniera di lasciare lo skew inaltarato, solo con la differenza es. di 0.01. ( Es. una opzione put 200 punti in meno del valore atm aveva la settimana scorsa volatilita' 0.15236589, una discesa di un punto della volatilita' vuol dire stimate che una opzione put sempre 200 punti in meno del valore atm avra' una volatilita' pari a 0.15236589-0.01 . Lo stesso per tutte le altra opzioni.Quando dico 200 punti in meno dell'atm vuol dire che se e' cambiato il valore atm il valore risultante lo avranno opzioni ddi valore 200 punti meno del nuovo atm ). Sapresti dirmi con altrettanta precisione che volatilita' stima il calcolatore venerdi' prossimo rispetto ai valori che aveva venerdi' scorso?. Resta comunque la circostanza che, se si calcola il valore medio atteso della strategia' e' sicuramente maggiore di zero ed a me risulta 56 punti. Ti interessa sapere in che maniera calcolo i 56 punti ( ed anche con quali precauzioni )?

Una domanda: i valori nell'asse delle Y sono espressi in punti o in euro?

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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da giannis1951 » mar mar 27, 2018 10:51 am

La volatilita' e' scesa di brutto.

In base ai valori attuali il nuovo payoff che mi risulta e' lìimmagine che mettero'. Spero che riuscite a capirlo.

Ieri la posizione e' costata 75, adesso puo' costare 55 non so se raddoppiare o no.

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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da fonzie » mar mar 27, 2018 12:37 pm

giannis ha scritto:
> Come calcolo il valore atteso.
> Mi hai chiesto di spiegartelo e lo faccio con molto piacere.
> Premessa. Non mi interessa un valore esatto al 100%, ma un valore che
> sicuramente si avvicina al valore calcolato.
> Dunque, se ti dicessi che una opzione che acquisti a 10 il 30% delle volte
> alla scadenza vale 0 ( zero ) il 20% delle volte vale 8 ed il 50% delle
> volte vale 15, sapresti calcolarmi il valore medio atteso?
> e' Abbastanza semplice: Basta fare la seguente operazione:
> 0.3*(-10)+0.2*8+0.5*15=6.1.
> Cioe' acquistandola 1.000 volte a 10, alla fine avresti 6.100 Euro in
> tasca.
> Questo non e' il valore matematico, ma aumentando il numero delle
> estrazioni il valore medio si avvicinera' sempre di piu' a 6.1.
> Cosa centra questo con le opzioni o con il payoff?
> Adesso ci arriviamo:
> Sia:
> S= valore sottostante
>
> Va= Volatilita' annua
>
> GG = Giorni alla scadenza
>
> Vg= Volatilita' del periodo in esame che stiamo studiando ( nel caso delle
> opzioni settimanali, il lunedi' mattina e' 4,5 gg )=
> = Va*RADQ(GG/260,7) ( metto 260,7 in quanto a mio avviso e' meglio indicare
> solo quelli ; ho visto che facendo l'Edge i valori tornano al centesimo )
>
> DEVST = Deviazione standard con la volatilita' in esame ed i giorni in
> esame = S*Vg.
>
> MAXVAL = Valore Massimo dell'intervallo che stiamo studiando
> MINVAL = Valore Minimo dell'intervallo che stiamo studiando
>
> Allora, con la funzione in esame=
> DISTRIB.NORM(MAXVAL;S;DEVST;VERO)-DISTRIB.NORM(MINVAL;S;DEVST;VERO) Si
> ottiene la probabilita' che il sottostante alla scadenza si trovi entro
> l'area delimitata dal massimo e dal minimo. La funzione puoi digitarla pari
> pari in un foglio excel, avendo cura di scrivere i valori MAXVAL, MINVAL,
> DEVST, S In celle del foglio a cui farai riferimento nelle funzioni
> DISTRIB.NORM.
> Esempio, se il valore del sottostante lo hai linkato tramite DDE alla cella
> B1, Il MAXVAL alla cella del foglio A9, il MINVAL alla cella A8 e la
> deviazione standard alla cella B5, allora la formula che dovrai scrivere
> nella cella excel e' questa:
> =DISTRIB.NORM(A9;$B$1;$B$5;VERO)-DISTRIB.NORM(A8;$B$1;$B$5;VERO).
> Le celle indicanti il valore del sottostante e della volatilita del
> periodo, sono state fissate dalle $ per poter consentire di copiaincollare
> se necessario le formule in diverse righe, rimanendo questi valori fissi.
>
> Allora se provi a calcolare quella formula mettendo a piacere il MAXVAL ed
> il MINVAL avrai un numero che ti dice la probabilita' che quel sottostante,
> con quella volatilita'nei giorni indicati, rimanga entro il range Massimo
> Minimo,
> ( La probabilita' 1 vuol dire 100%, quindi i numeri che avrai saranno
> sempte inferiori ad uno )
>
> A questo punto, nessuno ci vieta di prendere 1000 celle in colonna di un
> foglio excel e di indicare in queste nella prima 10.000, nella seconda
> 10.010, nella terza 10.020 e cosi' via fino a 20.000.
> Non ti incazzare se ti dico che non e' necessario scrivere in tutte le
> 1.000 celle i numeri dal 10.000 al 20.000 incrementate di 10 alla volta.
> Basta scrivere nella prima cella 10.000 (ammettiamo che sia la cella A8),
> Digitare nella cella sotto A9=A8+10, copiare la cella A9 ed incollarla in
> tutte le caselle sotto con un'unica operazione. Scusami, sono sicuro che lo
> sai fare, ma nel caso non lo avessi saputo fare ti ho evitato di scrivere
> 1000 numeri uno alla volta ( o di mandarmi a fare a quel posto perche' non
> avevi voglia di scrivere 1.000 numeri ).
> A questo ponto dobbiamo scrivere nella cella C7 esattamente la formula
> scritta prima
> =DISTRIB.NORM(A9;$B$1;$B$5;VERO)-DISTRIB.NORM(A8;$B$1;$B$5;VERO). ( se hai
> mantenuto i valori detti nell'esempio su dove linkare il valore del
> sottostante (B1), il valore della deviazione standard (B5), e la casella A8
> contiene il numero 10.000, quella 9 il numero 10.010 etc.
> ALLA CASELLA A7 METTI IL NUMERO 0, ALLA CASELLA A1009 METTI IL NUMERO
> 100000 O UN NUMERO GRANDE QUANTO VUOI TU.
>
> Se hai scritto gia' nella casella C7 la formula che ti ho indicato, copia
> la casella C7 ed incollala fino alla casella A1009.
> Se non l'hai ancora scritta scrivila e poi fai il copiaincolla.
>
> Nella colonna C setta 30 decimali )
> Hai quindi 1000 caselle che ti dicono la probabilita' esatta che il
> sottostante si fermi nell'intervallo indicato da 10.000 a 10.010, da 10.010
> a 10.020 etc.
>
> Se vuoi vedere se tutto e' esatto, fai la somma delle caselle da C7 a C1009
> e vedrai che ti dara' 1.
> IL valore che trovi nella casella c7 e' il valore della probabilita' da 0 a
> 10.000
> Il valore della casella C1007 e'il valore della probabilita' da 20.000 a
> 100.000 o quel numero grande che hai scritto nella casella A1009
>
> Se quindi hai un profilo lineare ( anche spezzato) non dovrebbe essere
> difficile scrivere nella colonna D il valore che la strategia paga a wuel
> preciso sottostante.
>
> Ti allego quindi il foglio excel in cui al foglio 1 ci sono i vari tre
> PayOff che ho fatto: Quello giallo con le call acquistate 11950 e 12200,
> quello verde con le call 11950 e 12150, e quello grigio relativo solo alla
> call senza lo spread di put.
> I numeri che ho messo nella colonna E, rappresentano il payoff giallo
>
> Se non capisci tutto chiedi.
> Come vedrai alla colonna J ho messo i vari payoff relativo all'intervallo
> indicato.
>
> La somma dei var pay off da 69,41 attesi ( nel primo calcolo avevo indicato
> solo i payoff fino a 12450, nel secondo ho aggiunto anche gli altri
> incrementati ognuno di 7.18 equivalente ad una differenza di delta 0.7 fra
> le acquistate e la venduta ( differenza risultante al livello 12450 )
> Questo e' un calcolo peggiorativo, perche' questo delta deve arrivare a 5
> molto molto.
>
> Evidentemente, ho trascurato le code grasse in quanto la distribuzione non
> e' esattamente una distribuzione normale. Ma sul lato delle put qualsiasi
> coda grassa non potra' che pagare 4 punti. Sul lato superiore, se ci
> fossero delle code grasse aumenterebbero evidentemente gli incassi. Quindi
> comunque il pagamento medio calcolato e' minore di quello effettivo.
> Volatilita' a parte nelle zone un attimo suoeriori alla call venduta.
>
> Quindi il valore non e' quello matematico, ma l'ordine di grandezza e'
> quello

Grazie Gianni !!!

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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da fonzie » mar mar 27, 2018 12:39 pm

giannis ha scritto:
> fonzie ha scritto:
> > Ho provato a caricare le legs della strategia sul Leonard ( in modalità
> > manuale in quanto non avevo la chain)
> >
> > mi viene fuori questo.
> >
> > Domani se riesco carico la chain in DDE e te lo riposto.
> >
> > Comunque senza un simulatore e specialmente su un Calendar non riuscerei
> > proprio a "leggerla" ....
> >
> > ho inserito come prezzo del DAX 11900 in quanto non l'hai scritto sul
> > post
> >
> > 1522098237-1.gif
>
> Grazie di aver messo il simulatore, ed in effetti e' vero, non avevo messo il valore
> del sottostante, che era qualche punto in meno di 11900 ( la call quotava piu' della
> put ). Allora sostanzialmente il pay off ricalca i valori da me messi nel post delle
> 11.31. Sul simulatore da te postato si vede il massimo che e' compreso fra 11900 e
> 11800 ( in effetti questa circostanza non e' evidente nel mio elenco dei payoff messo
> nel post detto sopra. Si vede che con il pallottoliere ho calcolato correttamente la
> zona in cui il calendar soffre. Solo che a me risulta una sofferenza che da un pur
> minimo guadagno ed a te risulta una minima perdita. Ma comunque il tuo pay off
> rispetta sostanzialmente il mio. Domanda: io ho stimato i valori del payoff
> ipotizzando che venerdi' prossimo le opzioni vendute ( Call 12000 e 12200 ) abbiano
> la stessa volatilita' che avevano venerdi' le opzioni della prima settimana. Sono in
> grado anche di stimare il payoff in caso di discesa della volatilita' di 1 punto, 2
> punti etc o in caso di aumenti corrispondenti +1 +2 etc: Per non fare calcoli
> impossibili, per discesa di 1 punto intendo che il punto di volatilita' e un punto in
> meno rispetto a tutti valori registrati, in maniera di lasciare lo skew inaltarato,
> solo con la differenza es. di 0.01. ( Es. una opzione put 200 punti in meno del
> valore atm aveva la settimana scorsa volatilita' 0.15236589, una discesa di un punto
> della volatilita' vuol dire stimate che una opzione put sempre 200 punti in meno del
> valore atm avra' una volatilita' pari a 0.15236589-0.01 . Lo stesso per tutte le
> altra opzioni.Quando dico 200 punti in meno dell'atm vuol dire che se e' cambiato il
> valore atm il valore risultante lo avranno opzioni ddi valore 200 punti meno del
> nuovo atm ). Sapresti dirmi con altrettanta precisione che volatilita' stima il
> calcolatore venerdi' prossimo rispetto ai valori che aveva venerdi' scorso?. Resta
> comunque la circostanza che, se si calcola il valore medio atteso della strategia' e'
> sicuramente maggiore di zero ed a me risulta 56 punti. Ti interessa sapere in che
> maniera calcolo i 56 punti ( ed anche con quali precauzioni )?
>
> Una domanda: i valori nell'asse delle Y sono espressi in punti o in euro?


Ciao , i valori nell'asse Y sono in EURO.

Certo che mi interessa sapere come calcoli il valore atteso.

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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da fonzie » mar mar 27, 2018 12:42 pm

questo è l'AT NOW corretto ( ho collegato il Leonard in DDE).

Il calo della vola ha inciso parecchio
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Messaggio da fonzie » mar mar 27, 2018 12:43 pm

AT NOW
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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da fonzie » mar mar 27, 2018 12:43 pm

Simulazione a 1 gg dalla scadenza con calo della vola di ulteriore 4 punti
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Messaggio da fonzie » mar mar 27, 2018 12:45 pm

at now del WHAT IF.





N.b: Grazie mille a Luca e Andrea per il splendido simulatore !!! 😀
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