Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle opzi

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giannis1951
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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da giannis1951 » mar mar 27, 2018 1:58 pm

fonzie ha scritto:
> Simulazione a 1 gg dalla scadenza con calo della vola di ulteriore 4 punti


Non penso che possa scendere di 4 punti ancora. In fin dei conti stiamo sempre facendo giornate con escursioni veramente alte ( vedi quella di ieri )

Ti ringrazio delle tue lezioni sugli strumenti del gruppo ( facendomi vedere i vari grafici etc ). Onestamente pero' non sono molto semplici. Per esempio non riesco ad interpretare il significato delle varie caselle del post precedente dove c'e' il what if. Per quanto riguarda la mia posizione spendendo 15 euro, mi sono assicurato un guadagno di 250 euro qualora il sottostante dovesse superare il valore 12200 ed arrivare a 12250 ed oltre ( Fra 12200 e 12250 il gain e' Dax-12000 ) Come ho fatto? Ho visto che il mercaro girava al rialzo ed ho acquistato una Call 12200 pagandola 8.6 punti. Infatti il mercato e' salito e la call e' arrivata a quotare sul lato ask anche 15 punti ( se ricordo bene ) Allora ho ridotto le aspettative di guadagno ( da infinito a soli 50 punti vendendo la call 12250 a 6.5). Quindi con una spesa di (8.6-6.5)*5+4 = 14,5 euro rischio di guadagnarne 250. Pero' spero che il mercato cali e si riporti sotto gli 11900

giannis1951
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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da giannis1951 » mar mar 27, 2018 4:02 pm

Come calcolo il valore atteso.
Mi hai chiesto di spiegartelo e lo faccio con molto piacere.
Premessa. Non mi interessa un valore esatto al 100%, ma un valore che sicuramente si avvicina al valore calcolato.
Dunque, se ti dicessi che una opzione che acquisti a 10 il 30% delle volte alla scadenza vale 0 ( zero ) il 20% delle volte vale 8 ed il 50% delle volte vale 15, sapresti calcolarmi il valore medio atteso?
e' Abbastanza semplice: Basta fare la seguente operazione: 0.3*(-10)+0.2*8+0.5*15=6.1.
Cioe' acquistandola 1.000 volte a 10, alla fine avresti 6.100 Euro in tasca.
Questo non e' il valore matematico, ma aumentando il numero delle estrazioni il valore medio si avvicinera' sempre di piu' a 6.1.
Cosa centra questo con le opzioni o con il payoff?
Adesso ci arriviamo:
Sia:
S= valore sottostante

Va= Volatilita' annua

GG = Giorni alla scadenza

Vg= Volatilita' del periodo in esame che stiamo studiando ( nel caso delle opzioni settimanali, il lunedi' mattina e' 4,5 gg )=
= Va*RADQ(GG/260,7) ( metto 260,7 in quanto a mio avviso e' meglio indicare solo quelli ; ho visto che facendo l'Edge i valori tornano al centesimo )

DEVST = Deviazione standard con la volatilita' in esame ed i giorni in esame = S*Vg.

MAXVAL = Valore Massimo dell'intervallo che stiamo studiando
MINVAL = Valore Minimo dell'intervallo che stiamo studiando

Allora, con la funzione in esame= DISTRIB.NORM(MAXVAL;S;DEVST;VERO)-DISTRIB.NORM(MINVAL;S;DEVST;VERO) Si ottiene la probabilita' che il sottostante alla scadenza si trovi entro l'area delimitata dal massimo e dal minimo. La funzione puoi digitarla pari pari in un foglio excel, avendo cura di scrivere i valori MAXVAL, MINVAL, DEVST, S In celle del foglio a cui farai riferimento nelle funzioni DISTRIB.NORM.
Esempio, se il valore del sottostante lo hai linkato tramite DDE alla cella B1, Il MAXVAL alla cella del foglio A9, il MINVAL alla cella A8 e la deviazione standard alla cella B5, allora la formula che dovrai scrivere nella cella excel e' questa:
=DISTRIB.NORM(A9;$B$1;$B$5;VERO)-DISTRIB.NORM(A8;$B$1;$B$5;VERO).
Le celle indicanti il valore del sottostante e della volatilita del periodo, sono state fissate dalle $ per poter consentire di copiaincollare se necessario le formule in diverse righe, rimanendo questi valori fissi.

Allora se provi a calcolare quella formula mettendo a piacere il MAXVAL ed il MINVAL avrai un numero che ti dice la probabilita' che quel sottostante, con quella volatilita'nei giorni indicati, rimanga entro il range Massimo Minimo,
( La probabilita' 1 vuol dire 100%, quindi i numeri che avrai saranno sempte inferiori ad uno )

A questo punto, nessuno ci vieta di prendere 1000 celle in colonna di un foglio excel e di indicare in queste nella prima 10.000, nella seconda 10.010, nella terza 10.020 e cosi' via fino a 20.000.
Non ti incazzare se ti dico che non e' necessario scrivere in tutte le 1.000 celle i numeri dal 10.000 al 20.000 incrementate di 10 alla volta. Basta scrivere nella prima cella 10.000 (ammettiamo che sia la cella A8), Digitare nella cella sotto A9=A8+10, copiare la cella A9 ed incollarla in tutte le caselle sotto con un'unica operazione. Scusami, sono sicuro che lo sai fare, ma nel caso non lo avessi saputo fare ti ho evitato di scrivere 1000 numeri uno alla volta ( o di mandarmi a fare a quel posto perche' non avevi voglia di scrivere 1.000 numeri ).
A questo ponto dobbiamo scrivere nella cella C7 esattamente la formula scritta prima =DISTRIB.NORM(A9;$B$1;$B$5;VERO)-DISTRIB.NORM(A8;$B$1;$B$5;VERO). ( se hai mantenuto i valori detti nell'esempio su dove linkare il valore del sottostante (B1), il valore della deviazione standard (B5), e la casella A8 contiene il numero 10.000, quella 9 il numero 10.010 etc.
ALLA CASELLA A7 METTI IL NUMERO 0, ALLA CASELLA A1009 METTI IL NUMERO 100000 O UN NUMERO GRANDE QUANTO VUOI TU.

Se hai scritto gia' nella casella C7 la formula che ti ho indicato, copia la casella C7 ed incollala fino alla casella A1009.
Se non l'hai ancora scritta scrivila e poi fai il copiaincolla.

Nella colonna C setta 30 decimali )
Hai quindi 1000 caselle che ti dicono la probabilita' esatta che il sottostante si fermi nell'intervallo indicato da 10.000 a 10.010, da 10.010 a 10.020 etc.

Se vuoi vedere se tutto e' esatto, fai la somma delle caselle da C7 a C1009 e vedrai che ti dara' 1.
IL valore che trovi nella casella c7 e' il valore della probabilita' da 0 a 10.000
Il valore della casella C1007 e'il valore della probabilita' da 20.000 a 100.000 o quel numero grande che hai scritto nella casella A1009

Se quindi hai un profilo lineare ( anche spezzato) non dovrebbe essere difficile scrivere nella colonna D il valore che la strategia paga a wuel preciso sottostante.

Ti allego quindi il foglio excel in cui al foglio 1 ci sono i vari tre PayOff che ho fatto: Quello giallo con le call acquistate 11950 e 12200, quello verde con le call 11950 e 12150, e quello grigio relativo solo alla call senza lo spread di put.
I numeri che ho messo nella colonna E, rappresentano il payoff giallo

Se non capisci tutto chiedi.
Come vedrai alla colonna J ho messo i vari payoff relativo all'intervallo indicato.

La somma dei var pay off da 69,41 attesi ( nel primo calcolo avevo indicato solo i payoff fino a 12450, nel secondo ho aggiunto anche gli altri incrementati ognuno di 7.18 equivalente ad una differenza di delta 0.7 fra le acquistate e la venduta ( differenza risultante al livello 12450 )
Questo e' un calcolo peggiorativo, perche' questo delta deve arrivare a 5 molto molto.

Evidentemente, ho trascurato le code grasse in quanto la distribuzione non e' esattamente una distribuzione normale. Ma sul lato delle put qualsiasi coda grassa non potra' che pagare 4 punti. Sul lato superiore, se ci fossero delle code grasse aumenterebbero evidentemente gli incassi. Quindi comunque il pagamento medio calcolato e' minore di quello effettivo.
Volatilita' a parte nelle zone un attimo suoeriori alla call venduta.

Quindi il valore non e' quello matematico, ma l'ordine di grandezza e' quello
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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da giannis1951 » mer mar 28, 2018 8:56 am

Dovro' studiarla bene. Complimenti

Sei d'accordo sulla maniera di calcolare il valore atteso? Ripeto, se hai dubbi, non hai che chiedere

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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da giannis1951 » mer mar 28, 2018 10:25 am

Ho fatto nuovi acquisti ( ieri ed oggi ) per proteggermi in abbondanza qualora il mercato dovesse salire nuovamente ed ecco il payoff alla volatilita' attuale.
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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da fonzie » mer mar 28, 2018 11:44 am

giannis ha scritto:
> Ho fatto nuovi acquisti ( ieri ed oggi ) per proteggermi in abbondanza
> qualora il mercato dovesse salire nuovamente ed ecco il payoff alla
> volatilita' attuale.

Mi sembra ti sei mosso bene. 😀

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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da fonzie » mer mar 28, 2018 11:48 am

Questa invece è la mia che ho chiuso oggi ,aperta settimana scorsa
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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da fonzie » mer mar 28, 2018 11:49 am

data di apertura e chiusura delle legs
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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da fonzie » mer mar 28, 2018 11:51 am

Purtroppo ho dovuti chiuderla oggi in pausa pranzo , e ho pagato dazio con spread della PUT strike 23000 ITM ,

😈
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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da giannis1951 » gio mar 29, 2018 9:02 am

fonzie ha scritto:
> giannis ha scritto:
> > Ho fatto nuovi acquisti ( ieri ed oggi ) per proteggermi in abbondanza
> > qualora il mercato dovesse salire nuovamente ed ecco il payoff alla
> > volatilita' attuale.
>
> Il valore medio atteso e' sicuramente molto alto. Il valore reale atteso ( conoscendomi ) sara' senz'altro in loss. Ma io credo > nella statistica, prima o poi il vento girera'!
> Mi sembra ti sei mosso bene. 😀

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Re: Ragazzi, se non sono pazzo, abbiamo guadagnato i soldi per le sigarette ogni settimana. Strategia settimanale sulle

Messaggio da giannis1951 » gio mar 29, 2018 3:40 pm

Chiuso. Gain 56,1 euro compreso le commissioni. Che schifo. Bastavano 50 punti in piu' per un utile decente di una quarantina di punti

Fra l'altro, non sapevo che la settimana chiudeva oggi e quindi ho comperato anche 2 opzioni che se fosse caduto il mercato oggi pomeriggio o domani mattina a 11800 avrei offerto da bere a tutti. Incece ho speso e sprecato 24 eurini, che avrebbero innalzato il gain

Fonzie, la prossima volta che entri mi dici il tuo nickname su skype, cosi' e' piu' facile farci domande o considerazioni

Oppure, se vuoi connettiti su Skype direttamente con me: Giovanni Smiraglia o [email protected]

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