CORREGGERE UN TRADE SBAGLIATO UTILIZZANDO LE OPZIONI

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Livio
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CORREGGERE UN TRADE SBAGLIATO UTILIZZANDO LE OPZIONI

Messaggio da Livio » mar apr 17, 2018 11:22 am

Sarà capitato a tutti di sbagliare l’analisi su un titolo e ritrovarsi a dover prendere una decisione se incassare il loss o provare ad abbassare il prezzo di carico per rilanciare.
La decisione non è facile, incassare un loss per poi vedere il titolo partire nella direzione che avevamo ipotizzato non è carino, ma neppure aumentare il rischio a mercato magari raddoppiando il rischio è una decisione facile da prendere.
In nostro soccorso possono venire le OPZIONI. Questi “derivati” con le loro caratteristiche si prestano alla costruzione di strategie di supporto o affiancamento del trading anche direzionale sia su Azioni che su Indici.
Questa strategia la possiamo definire una MEDIATA SENZA SOLDI e vedremo perchè
Nel caso ipotizzato sopra si andrà ad intervenire con l’affiancamento al nostro acquisto titoli di base, di una struttura chiamata “call ratio spread” che è composta da un acquisto di una opzione call ad un determinato strike price e dalla vendita di 2 opzioni call a strike price più alto.
Perché funzioni in affiancamento al nostro acquisto di titoli, e abbia la funzione di abbassare il prezzo di carico, lo strike della call acquistata sarà sotto il nostro prezzo di carico, mentre le call vendute avranno uno strike prossimo al valore attuale di mercato del titolo.
Aiutiamoci con un esempio pratico
Poniamo di essere entrati in acquisto di 100 azioni Facebook in prossimità dei massimi, ipotizziamo a 190$ per azione, ci troviamo col titolo che quota circa 165, con una perdita di circa il 13%.
Possiamo prendere la decisione di restare investiti sul titolo, di uscire prendendoci 2500$ di perdita o provare a raddrizzare il trade con la nostra MEDIATA SENZA SOLDI … optiamo per questa soluzione.
Prendiamoci un bel margine di tempo, andando ad utilizzare la scadenza dicembre 2018 perché ha dei premi delle opzioni interessanti al nostro scopo.
Calcoliamo quali sono gli strike che dobbiamo toccare: abbiamo il titolo in carico a 190, quota 165, moltiplichiamo per 2 il valore attuale di mercato ottenendo il valore 330, da questo sottraiamo il valore del nostro prezzo di carico per cui 165x2=330-190=140 … questi sono i nostri due estremi, call 140 e call 165
Procediamo ad acquistare 1 call strike 140 scadenza 12/’18 al prezzo di 43.81 e vendiamo 2 call strike 165 a 29.39; intanto otteniamo un risultato immediato che è quello di incassare il differenziale dei premi per 1497$ abbassando da subito il prezzo di carico per circa 15 punti, vediamo cosa succederà a scadenza
Nel caso il prezzo fosse sotto i 140$ ci troveremo ancora in perdita ma avremo abbassato il nostro prezzo di carico da 190$ a 175$ circa
Nel caso si trovi a metà strada poniamo a 150$ avremo guadagnato 10$ dalla call 140 acquistata per cui il nostro p.d.c. sarà di 165$
Nel caso in cui il prezzo del titolo sia oltre i 165$ avremo chiuso il trade con un utile complessivo di 1495$ pari ai premi incassati che in percentuale equivale ad un 7,89%

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giulioc
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Re: CORREGGERE UN TRADE SBAGLIATO UTILIZZANDO LE OPZIONI

Messaggio da giulioc » mar apr 17, 2018 11:49 am

Ho un paio di Etf in questa situazione. Entro venerdì provo a fare delle analisi in questo senso, se viene qualcosa di sensato lo posto.

Livio
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Re: CORREGGERE UN TRADE SBAGLIATO UTILIZZANDO LE OPZIONI

Messaggio da Livio » mar apr 17, 2018 2:17 pm

Prendi una scadenza lunga altrimenti i premi non sono sufficienti a garantire la possibilità della mediata

ultra
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Re: CORREGGERE UN TRADE SBAGLIATO UTILIZZANDO LE OPZIONI

Messaggio da ultra » lun gen 07, 2019 6:57 pm

Le azioni comprate erano 100 , ma il moltiplicatore delle opzioni è 1000 ?

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fonzie
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Re: CORREGGERE UN TRADE SBAGLIATO UTILIZZANDO LE OPZIONI

Messaggio da fonzie » gio gen 10, 2019 10:35 pm

ultra ha scritto:
lun gen 07, 2019 6:57 pm
Le azioni comprate erano 100 , ma il moltiplicatore delle opzioni è 1000 ?


Ciao ,sulle opzioni Americane il moltiplicatore è 100 per tutti i titoli

ultra
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Re: CORREGGERE UN TRADE SBAGLIATO UTILIZZANDO LE OPZIONI

Messaggio da ultra » lun gen 14, 2019 10:35 am

Grazie .Ecco perché ero perplesso .

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