Leo versione 4

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giulianob
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Re: Leo versione 4

Messaggio da giulianob » lun lug 23, 2018 4:47 pm

Ciao non avevo notato che c'erano più pagine sul Leo :-)
Vado a scaricare la precompilata sul Leo3 e la provo
Io sto usando il 4 e guardando la tabella ho le stesse impostazioni ma non scarica gli strike con passo 0.01.
Ti allego l'immagine
Cattura.JPG
Cattura.JPG (307.43 KiB) Visto 1319 volte
come vedi l'unico strike dell'elenco che funziona è 2.75....gli altri tutti 0

grazie
ciao

giulianob
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Re: Leo versione 4

Messaggio da giulianob » lun lug 23, 2018 4:57 pm

niente....ho provato anche la versione 3 precompilata anche con quella va solo lo strike 2.75....gli altri con passo 0.01 non si muovono come succede nella versione 4.
ciao

Giuliano

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axel73
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Re: Leo versione 4

Messaggio da axel73 » mar lug 24, 2018 10:46 am

giulianob ha scritto:
lun lug 23, 2018 4:57 pm
niente....ho provato anche la versione 3 precompilata anche con quella va solo lo strike 2.75....gli altri con passo 0.01 non si muovono come succede nella versione 4.
ciao

Giuliano
Buondi' Giuliano.
Sul mio PC invece funziona tutto correttamente.
In praticolare:
NGchain.JPG
NGchain.JPG (207.91 KiB) Visto 1315 volte
NGsettings.JPG
NGsettings.JPG (141.8 KiB) Visto 1315 volte
Temo sia percio' un problema della TWS o delle informative.
Il Le-O non fa molto nel dde IB.
Si limita a costruire le chiamate (che sono semplici stringhe).
Poi tocca al dde di IB proporre i dati ed al "motore" di excel leggerli.

La mia prova e' di stamane con solo questo file excel aperto e collegato alla TWS.
Prova magari a fare anche tu un test "semplificato" usando i miei stessi strikes e scadenza.
Dal fatto che il mio Le-O (versione 3.2) visualizza i dati direi che e' certo, almeno per questo strike e scadenza, che sul mio PC scrive le chiamate correttamente.
Ciao

PS giusto per sicurezza, le informative in tempo reale per HG le hai attivate?
(altrimenti IB non passa i dati al dde ed il LeO scrive tanti zeri)

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Re: Leo versione 4

Messaggio da giulianob » mar lug 24, 2018 1:52 pm

Grazie.....credo che il problema sta nelle informative real time.....devo verificare ma non credo di avere attivato quelle specifiche per le commodities anche se sulla piattaforma HG mi viene aggiornato in tempo reale.
Ciao

Giuliano

giulianob
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Re: Leo versione 4

Messaggio da giulianob » gio ago 09, 2018 2:54 pm

Ciao allora non è un problema di informativa real time perchè quelle funzionano e i dati arrivano all'excel ma di stringa sul Leo-O.
Oggi per esempio stavo provando a mettere EURUSD ma non ne vuole sapere (come per altri sottostanti che hanno gli strike a singola unità e con la virgola es.: Rame, Gas e appunto EUR) allora sono andato a cercare su internet come si fanno le query alla TWS e ho letto questo specifico proprio per FUT, OPT e FOP:
Cattura.JPG
Cattura.JPG (57.06 KiB) Visto 1287 volte
Quindi ho provato a cambiare le stringhe di richiesta con la req2 e magicamente funziona !! (quelle sopra sono con la req2 quelle sotto tutte a 0 con la req1)
Cattura1.JPG
Cattura1.JPG (23.17 KiB) Visto 1287 volte
Quindi se non è chiedere troppo, non sarebbe possibile inserire un tastino sull'excel dove si può swichare le stringhe dal formato req1 a req2 alla bisogna ?
Poi segnalo sull'ultima versione del 23/7/18 che ottengo quest'errore quando cerco di visualizzare le greche di theta , vega e gamma del Whatif 3 mentre il delta funziona ( li colore della linea della greca Delta del WIF3 è gialla e non verde, non ho potuto verificare per le altre greche appunto)
Cattura2.JPG
Cattura2.JPG (63.22 KiB) Visto 1287 volte
Cattura3.JPG
Cattura3.JPG (115.78 KiB) Visto 1287 volte
Un ultima cosa, nel quadro riepilogativo degli Whatif è scappato il simbolo del $ mentre nel base ci sono gli Euro ! :-)
Cattura4.JPG
Cattura4.JPG (17.61 KiB) Visto 1287 volte
Grazie. Ciao

Giuliano

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Re: Leo versione 4

Messaggio da axel73 » mar ago 14, 2018 1:24 pm

Ciao Giuliano.
Per le diverse formule di req sul mio sistema non ho mai avuto la necessita' di utilizzare quelle alternative.
Su eurusd in particolare che ho usato per parecchio semplicemente mi bastava inserire la classe di trading.

Provero' a vedere se si puo' fare qualcosa sperando di avere i tuoi stessi problemi in modo da individuare la soluzione ottimale.
(edit secondo me da quello che ho letto si tratta di un problema di individuazione del sottostante. La req2 con il simbolo locale e' molto piu' precisa ma richiede piu' complicazioni dal lato "generazione" chain... se mi posti le formule provo a verificare se mancano dei dati indispensabili nella req1)

Una cortesia se puoi. Posteresti l'imagine del tuo foglio excel di studio con le formule dei dde visibili?

Per quanto riguarda il disegno del theta potrebbe essere un errore nel codice dovuto alle varie revisioni.
Verifico anche questo.

Ciao e grazie per le segnalazioni

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Re: Leo versione 4

Messaggio da giulianob » mer set 05, 2018 8:39 pm

Ciao rieccomi qui dopo la pausa estive. Ti allego le snap delle formule.
La prima è lo strumento che voglio scaricare:
strumento.JPG
strumento.JPG (50.11 KiB) Visto 1244 volte
Poi ti allego come ho impostato il foglio:
1.JPG
1.JPG (175.37 KiB) Visto 1244 volte
Qui la req1 che NON mi funziona:
req1.JPG
req1.JPG (78.94 KiB) Visto 1244 volte
Qui la req2 che invece funziona (vedi i valori di bid e ask):
req2.JPG
req2.JPG (84.3 KiB) Visto 1244 volte
Grazie di tutto.
Ciao

Giuliano

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Re: Leo versione 4

Messaggio da giulianob » gio set 06, 2018 7:27 pm

Rieccomi :-)
Non so se sbaglio qualcosa ma stavo controllando una strategia con WIF1 (io metto tutte le gambe in WIF), questa:
1.JPG
1.JPG (110.85 KiB) Visto 1241 volte
Mi concentro sulla colonna del rendimento teorico e tutto torna.
Poi simulo di andare al 20/9 portando a scadenza le relative opzioni del mese di settembre e spostandomi in avanti con prezzo di 0,5% e questo è il risultato:
2.JPG
2.JPG (99.92 KiB) Visto 1241 volte
Noto sempre sulla colonna dei rendimenti teorici che il prezzo del futures (ultima riga) non si porta a 516.57 (che è +0.5% dei 514 di partenza) ma mi da 519.15: come mai ?
Anche l'opzione put 540 con scadenza settembre mi aspettavo di vederla a circa 23.43 (540-516.57) ma me la trovo a 20.79 che è circa 540-519.15 quindi calcolata col prezzo del futures sbagliato. Sbaglio qualcosa io nella lettura/selezione dei comandi oppure qualcosa non torna ?

Grazie
Ciao

Giuliano

P.s.: nel setup ho attiva la funzione C/P parity in quanto ho opzioni con diverse scadenze e il futures che carico è il fronte mese. Non so se questo può incidere sui calcoli.

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