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Re: Leo versione 4
Inviato: lun lug 23, 2018 4:47 pm
da giulianob
Ciao non avevo notato che c'erano più pagine sul Leo
Vado a scaricare la precompilata sul Leo3 e la provo
Io sto usando il 4 e guardando la tabella ho le stesse impostazioni ma non scarica gli strike con passo 0.01.
Ti allego l'immagine
- Cattura.JPG (307.43 KiB) Visto 3842 volte
come vedi l'unico strike dell'elenco che funziona è 2.75....gli altri tutti 0
grazie
ciao
Re: Leo versione 4
Inviato: lun lug 23, 2018 4:57 pm
da giulianob
niente....ho provato anche la versione 3 precompilata anche con quella va solo lo strike 2.75....gli altri con passo 0.01 non si muovono come succede nella versione 4.
ciao
Giuliano
Re: Leo versione 4
Inviato: mar lug 24, 2018 10:46 am
da axel73
giulianob ha scritto: ↑lun lug 23, 2018 4:57 pm
niente....ho provato anche la versione 3 precompilata anche con quella va solo lo strike 2.75....gli altri con passo 0.01 non si muovono come succede nella versione 4.
ciao
Giuliano
Buondi' Giuliano.
Sul mio PC invece funziona tutto correttamente.
In praticolare:
- NGchain.JPG (207.91 KiB) Visto 3838 volte
- NGsettings.JPG (141.8 KiB) Visto 3838 volte
Temo sia percio' un problema della TWS o delle informative.
Il Le-O non fa molto nel dde IB.
Si limita a costruire le chiamate (che sono semplici stringhe).
Poi tocca al dde di IB proporre i dati ed al "motore" di excel leggerli.
La mia prova e' di stamane con solo questo file excel aperto e collegato alla TWS.
Prova magari a fare anche tu un test "semplificato" usando i miei stessi strikes e scadenza.
Dal fatto che il mio Le-O (versione 3.2) visualizza i dati direi che e' certo, almeno per questo strike e scadenza, che sul mio PC scrive le chiamate correttamente.
Ciao
PS giusto per sicurezza, le informative in tempo reale per HG le hai attivate?
(altrimenti IB non passa i dati al dde ed il LeO scrive tanti zeri)
Re: Leo versione 4
Inviato: mar lug 24, 2018 1:52 pm
da giulianob
Grazie.....credo che il problema sta nelle informative real time.....devo verificare ma non credo di avere attivato quelle specifiche per le commodities anche se sulla piattaforma HG mi viene aggiornato in tempo reale.
Ciao
Giuliano
Re: Leo versione 4
Inviato: gio ago 09, 2018 2:54 pm
da giulianob
Ciao allora non è un problema di informativa real time perchè quelle funzionano e i dati arrivano all'excel ma di stringa sul Leo-O.
Oggi per esempio stavo provando a mettere EURUSD ma non ne vuole sapere (come per altri sottostanti che hanno gli strike a singola unità e con la virgola es.: Rame, Gas e appunto EUR) allora sono andato a cercare su internet come si fanno le query alla TWS e ho letto questo specifico proprio per FUT, OPT e FOP:
- Cattura.JPG (57.06 KiB) Visto 3810 volte
Quindi ho provato a cambiare le stringhe di richiesta con la req2 e magicamente funziona !! (quelle sopra sono con la req2 quelle sotto tutte a 0 con la req1)
- Cattura1.JPG (23.17 KiB) Visto 3810 volte
Quindi se non è chiedere troppo, non sarebbe possibile inserire un tastino sull'excel dove si può swichare le stringhe dal formato req1 a req2 alla bisogna ?
Poi segnalo sull'ultima versione del 23/7/18 che ottengo quest'errore quando cerco di visualizzare le greche di theta , vega e gamma del Whatif 3 mentre il delta funziona ( li colore della linea della greca Delta del WIF3 è gialla e non verde, non ho potuto verificare per le altre greche appunto)
- Cattura2.JPG (63.22 KiB) Visto 3810 volte
- Cattura3.JPG (115.78 KiB) Visto 3810 volte
Un ultima cosa, nel quadro riepilogativo degli Whatif è scappato il simbolo del $ mentre nel base ci sono gli Euro !
- Cattura4.JPG (17.61 KiB) Visto 3810 volte
Grazie. Ciao
Giuliano
Re: Leo versione 4
Inviato: mar ago 14, 2018 1:24 pm
da axel73
Ciao Giuliano.
Per le diverse formule di req sul mio sistema non ho mai avuto la necessita' di utilizzare quelle alternative.
Su eurusd in particolare che ho usato per parecchio semplicemente mi bastava inserire la classe di trading.
Provero' a vedere se si puo' fare qualcosa sperando di avere i tuoi stessi problemi in modo da individuare la soluzione ottimale.
(edit secondo me da quello che ho letto si tratta di un problema di individuazione del sottostante. La req2 con il simbolo locale e' molto piu' precisa ma richiede piu' complicazioni dal lato "generazione" chain... se mi posti le formule provo a verificare se mancano dei dati indispensabili nella req1)
Una cortesia se puoi. Posteresti l'imagine del tuo foglio excel di studio con le formule dei dde visibili?
Per quanto riguarda il disegno del theta potrebbe essere un errore nel codice dovuto alle varie revisioni.
Verifico anche questo.
Ciao e grazie per le segnalazioni
Re: Leo versione 4
Inviato: mer set 05, 2018 8:39 pm
da giulianob
Ciao rieccomi qui dopo la pausa estive. Ti allego le snap delle formule.
La prima è lo strumento che voglio scaricare:
- strumento.JPG (50.11 KiB) Visto 3767 volte
Poi ti allego come ho impostato il foglio:
- 1.JPG (175.37 KiB) Visto 3767 volte
Qui la req1 che NON mi funziona:
- req1.JPG (78.94 KiB) Visto 3767 volte
Qui la req2 che invece funziona (vedi i valori di bid e ask):
- req2.JPG (84.3 KiB) Visto 3767 volte
Grazie di tutto.
Ciao
Giuliano
Re: Leo versione 4
Inviato: gio set 06, 2018 7:27 pm
da giulianob
Rieccomi
Non so se sbaglio qualcosa ma stavo controllando una strategia con WIF1 (io metto tutte le gambe in WIF), questa:
- 1.JPG (110.85 KiB) Visto 3764 volte
Mi concentro sulla colonna del rendimento teorico e tutto torna.
Poi simulo di andare al 20/9 portando a scadenza le relative opzioni del mese di settembre e spostandomi in avanti con prezzo di 0,5% e questo è il risultato:
- 2.JPG (99.92 KiB) Visto 3764 volte
Noto sempre sulla colonna dei rendimenti teorici che il prezzo del futures (ultima riga) non si porta a 516.57 (che è +0.5% dei 514 di partenza) ma mi da 519.15: come mai ?
Anche l'opzione put 540 con scadenza settembre mi aspettavo di vederla a circa 23.43 (540-516.57) ma me la trovo a 20.79 che è circa 540-519.15 quindi calcolata col prezzo del futures sbagliato. Sbaglio qualcosa io nella lettura/selezione dei comandi oppure qualcosa non torna ?
Grazie
Ciao
Giuliano
P.s.: nel setup ho attiva la funzione C/P parity in quanto ho opzioni con diverse scadenze e il futures che carico è il fronte mese. Non so se questo può incidere sui calcoli.