Tecniche Operative: La corona del RE 13 Marzo 2018 - 21:15

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Re: Tecniche Operative: La corona del RE 13 Marzo 2018 - 21:15

Messaggio da lucianoc » sab apr 21, 2018 3:17 pm

Un aggiornamento sulla corona del re in paper trading. Sono trascorsi dieci giorni e vediamo come si comporta questa strategia, tenendo presente che il future 09/2018 al momento della partenza quotava 3337 punti, oggi ne quota 3402. La volatilità di partenza, misurata col il RNG dell'indicatore IVO, era del 66%, quella di oggi è del 45%, sensibilmente diminuita. Abbiamo attraversato, quindi, una fase di rialzo del future e di abbassamento della volatilità. Ecco la foto della corona del re con i dati della catena delle opzioni di ieri sera. Come si nota l'at now è in positivo di 170€ in appena 10 giorni di calendario! . Le greche si son modificate nel modo seguente
corona del re paper 21_4_2018.png
corona del re paper 21_4_2018.png (108.49 KiB) Visto 2019 volte
. Sinora non è stato necessario nessun intervento e attenderò il movimento al rialzo fino a 3500 punti per valutare di aprire un'altra punta rialzista e chiuderne una lato put.

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Re: Tecniche Operative: La corona del RE 13 Marzo 2018 - 21:15

Messaggio da lucianoc » sab apr 21, 2018 3:25 pm

Ecc come si sono mosse le greche:
corona del re paper greche 21_4_2018.png
corona del re paper greche 21_4_2018.png (28.5 KiB) Visto 2019 volte

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Re: Tecniche Operative: La corona del RE 13 Marzo 2018 - 21:15

Messaggio da Livio » mer apr 25, 2018 9:25 am

Aggiorniamo la corona messa in piedi per il webinar, si sta comportando molto bene in assenza di un trend forte
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Re: Tecniche Operative: La corona del RE 13 Marzo 2018 - 21:15

Messaggio da Livio » gio apr 26, 2018 11:06 am

Scusate ma ho postato la corona con già una simulazione di modifica allungando la parte call che si avvicinava all'ultima punta, quella attuale è quella postata qui
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Re: Tecniche Operative: La corona del RE 13 Marzo 2018 - 21:15

Messaggio da Livio » mer mag 02, 2018 11:47 am

modifico la corona perchè è ormai arrivata sull'ultima punta
allungo il lato call e accorcio quello put (anche se tutto sommato avrei anche potuto lasciarlo così)
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Re: Tecniche Operative: La corona del RE 13 Marzo 2018 - 21:15

Messaggio da lucianoc » ven mag 11, 2018 3:13 pm

Situazione odierna, prima della chiusura dei mercati del "Dolomiti" (ex corona del re) in paper che sto studiando, in attesa di operare live sul mercato. Come si nota dalla foto, l'atnow è positivo per 175€.
corona del re paper 11_5_2018.png
corona del re paper 11_5_2018.png (92.14 KiB) Visto 1944 volte
Guardando la posizione del sottostante siamo in una situazione di dover prendere una di queste due decisioni: Chiudere l'ultimo lato o "monte" sulle put e aprire contemporaneamente un nuovo monte sul lato call oppure aspettare che l'atnow guadagni ancora qualcosa e chiudere tutta la struttura. Questo studio farà parte di un successivo articolo che farò nel week end. Allego un altro grafico che mostra il movimento delle greche e la modalità di movimento dell'atnow in relazione al sottostante. A mio parere si trovano spunti interessanti. Ricordo che le 3 cime sono a 3000, 3300 e 3600 punti e ogni segmento dista 100 punti uno dall'altro.
L'atnow ha raggiunto un massimo il 26/4 a 194€, per poi calare a 103€ di ieri sera 10/5. Il valore di 175€ che ho segnalato più sopra non è stato ancora inserito nel foglio xls in attesa della chiusura dei mercati alle 17.30.
A fianco vedete un altro dolomiti che ho iniziato a seguire, per un confronto col dolomiti 100 punti, costruito con opzioni a 50 punti di strike di distanza. Dopo una decina di giorni, l'atnow è ancora poco significativo, ma il theta si incrementa e per una strategia che vive di theta sembra una buona cosa! Il theta invece del dolomiti 100 punti è più basso rispetto al dolomiti 100 punti, ma "varia" di più.
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Re: Tecniche Operative: La corona del RE 13 Marzo 2018 - 21:15

Messaggio da Livio » ven giu 01, 2018 10:08 am

Aggiorniamo anche l'andamento di quella fatta nel webinar, anche quella per ora ha avuto una sola correzione e si stà muovendo bene
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La corona del RE 13 Marzo 2018 - aggiornamento 1/6/2018

Messaggio da lucianoc » ven giu 01, 2018 2:02 pm

Ciao a tutti! Concluso l'aggiornamento della catena delle opzioni e delle 2 strategie dolomiti sul leo che sto seguendo in paper trading, vi comunico velocemente alcune considerazioni possibili dal backtest che continuerà ancora in giugno. C'è da aggiungere che una strategia è stata variata con la vendita di un lato put e l'aggiunta di un dente call, proprio al momento di un massimo del sottostante che, guarda caso!, il giorno dopo ha incominciato a indebolirsi a causa delle varie crisi. Questa implementazione è stata utile anche per capire quanto affidabile e reattiva sia questa strategia dolomitica e come si muovono gli atnow. Da tener presente che col dolomiti si comperano e vendono 10 opzioni in partenza e ogni chiusura di un dente sono altre 4 opzioni su cui pagare commissioni bancarie e con apertura di un nuovo dente il 22 maggio 2018 altre 4 opzioni, quindi i costi commissionali sono "importanti". Questa dunque la situazione grafica del dolomiti costruito con opzioni a 100 punti di distanza una dall'altra:
corona del re paper greche 1_6_2018.png
corona del re paper greche 1_6_2018.png (117.02 KiB) Visto 1896 volte
Come si vedrà meglio nella ultima foto riepilogativa delle greche, con la giornata di oggi l'atnow è quasi ritornato in positivo facendo un balzo in avanti di 200€. Questa altra foto sotto è la situazione più lineare del dolomiti costruito con opzioni a 50 punti di distanza una dall'altra e che sinora non ha richiesto manutenzione.
corona del re paper greche 1_6_2018.png
corona del re paper greche 1_6_2018.png (117.02 KiB) Visto 1896 volte
Il piccolo dolomiti è in guadagno di 155€ e anch'esso ha beneficiato della giornata di rialzo odierna. Per ultimo aggiungo il monitoraggio che faccio quotidianamente di queste due strategie, dalla data della loro partenza a oggi, con l'evidenze delle greche, ma a noi ne interessa una solamente il theta, come Livio ci ha spesso ripetuto! C'è il valore del future di riferimento e la sua variazione giornaliera. Ecco di seguito la foto:
corona del re paper greche 1_6_2018.png
corona del re paper greche 1_6_2018.png (117.02 KiB) Visto 1896 volte
Questa è la situazione attuale; si possono già trarre delle conclusioni da questo lavoro? Sicuramente il dolomiti 100 punti promette rendimenti e perdite maggiori in termini di valori monetari assoluti, mentre il dolomitino è più reattivo e da battaglia; va sicuramente tenuto sotto controllo più spesso. Ma stranamente in questo caso di studio lui è quello che ha resistito meglio agli strattoni del sottostante, mente l'altro ha avuto bisogno di una variazione il 22 maggio perché il sottostante saliva mettendo in crisi l'ultimo dente e stava provando scavalcare il picco lato rialzo. Poi è intervenuto il sell off e due rialzi successivi che hanno delineato una nuova situazione tecnica. Ovviamente secondo lo stile di trading di ognuno di noi raggiunti determinati target monetari, si può prendere profitto, tenendo sempre in debito conto i costi commissionali che nel mio caso con webank ammontano a 2,50€ a opzione.
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Re: Tecniche Operative: La corona del RE 13 Marzo 2018 - 21:15

Messaggio da Livio » ven giu 22, 2018 3:34 pm

Posto l'aggiornamento della corona fatta il giorno del webinar
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